Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Описание проблемы

Рассмотрю на примере своего портфеля (не ИИС) в мобильном приложении. (С даты публикации приложение может обновиться).

На главном экране видим ободряющие значения:

У меня здесь сразу возникают вопросы:

• Каким образом была посчитана эта зелёная сумма и 12,21%? Причём, несколько дней назад у меня было что-то около 17%, потом я зафиксировал одну бумагу с профитом, стоимость портфеля почти не изменилась, а вот этот зелёный «общий процент» сразу упал до 12,21.

• За всё время — это за несколько лет инвестиций? Ещё есть опция: за сегодня. А какой процент у меня, например, за год?

• Мой портфель почти полностью в иностранных бумагах и USD. Каким образом это было переведено в рубли: по курсу ЦБ или по рынку?

• Сколько от этой суммы у меня реально останется после уплаты налогов и комиссий, если я продам весь портфель и выведу деньги?

Заходим в раздел Портфельная аналитика, и находим там уже другие значения:

Почему на главной странице было 955 644, а здесь почти на 2 миллиона больше?

Кстати, здесь уже можно посмотреть результаты за год, приложение выводит сумму, но не процент.

Пока всё выглядит весьма оптимистично, открываю профиль в Пульсе.

Вот это результат! Посмотрим по-подробнее.

Здесь приведены результаты по месяцам. За 4 месяца текущего года 6,67%, а если посмотреть на 2020 год, там у меня 31,41%. Для сравнения, если не ошибаюсь, S&P 500 за 2020 год вырос на 16,26%. Не совсем понимаю, как я мог его так обогнать, если только дело не в курсовой разнице.

Что такое веб-терминал в тинькофф инвестициях и зачем он нужен?

Веб-терминал от Тинькофф — десктопная версия торговой платформы, предназначенная для совершения сделок на фондовых биржах. Именно через эту программу пользователь видит текущие цены на интересующие активы и подаёт поручения брокеру на покупку и продажу.

Новички по достоинству оценят максимальной простой интерфейс на русском языке, а опытные трейдеры впечатляющий набор рабочих инструментов для принятия взвешенных инвестиционных решений. В одной рабочей зоне отображается максимум полезных функций — онлайн-график текущих котировок, биржевой стакан, окно подачи торговых поручений, лента новостей, чат с другими пользователями.

В тему: Тинькофф Инвестиции — как это работает? 

Почему пользуются терминалом

В личном кабинете мобильного приложения Тинькофф Инвестиции пользователю надо переключаться между вкладками, а в терминале все можно настроить в одном окне. Можно сразу видеть графики, стакан, список бумаг в портфеле и другую информацию, которая полезна для трейдера.

Инвестор внутри терминала может открыть неограниченное количество вкладок. Это удобно, если возникает необходимость отслеживать несколько отраслей или активов одновременно.

При выходе из терминала все настройки сохраняются. Поэтому при очередном запуске пользователь попадает в привычное и настроенное под его задачи рабочее пространство.

— аналитика

Я впихнул этот маленький раздел прямо под таблицей с позициями.

Investing period — период инвестирования с даты, которую мы указали в текстовом файлике до сегодняшней даты. По идее, должен пригодиться для последующих расчётов эффективности инвестирования.

Кстати, что касается дат, я не учитывал часовые пояса, и это может где-то выплыть.

PayIn — PayOut — разница между внесёнными на счёт средствами и выведенными по курсу ЦБ на дату операции. У меня это получилось 5 843 172 руб — столько средств я задонатил на свой счёт.

Commissions payed — сумма всех комиссий, уплаченных брокеру. У меня она составила 17 315 руб, из которых 2200 руб — это 2% побор за участие в IPO Сегежа, в которое я впутался пару дней назад. Если не принимать его во внимание, то за всё время я заплатил всего около 15 000 руб комиссий, что, я считаю, достаточно мало. На тарифе Премиум при покупке $1000 я плачу всего 18,22 руб комиссии.

Кстати, из-за появления в портфеле позиции «Сегежа» в первый день после IPO программа не могла выполниться и выдавала ошибку. На следующий день по бумаге с API стали приходить нормальные данные и программа снова заработала.

Taxes payed — сумма налогов, уплаченных брокером только в российский бюджет. Налог с дивидендов, уплаченный в других странах, здесь не учитывается, его надо заказывать отдельной справкой в личном кабинете.

Если что, форма W8BEN, у меня, на данный момент, по некоторым причинам, не действует.

Итого, в российский бюджет я уже уплатил 117 631 руб, и, как было посчитано выше, мне предстоит уплатить ещё порядка 207К, если я зафиксирую портфель сейчас.

Здесь ещё раз уточню: налог считается в рублях, и если мы купили бумагу за $100 при курсе ЦБ 60р за доллар, а через год, когда доллар стал стоить 80р, продали эту бумагу за те же $100, мы должны будем заплатить налог 260р за счёт курсовой разницы, потому что, с точки зрения ЦБ, мы купили бумагу за 6000р, а продали за 8000р, хотя ни одного $ мы не заработали.

Clean portfolio — стоимость нашего портфеля по текущему рыночному курсу за вычетом предстоящего налога. Это те деньги, которые мы реально сможем вывести, если зафиксируем весь портфель сейчас. Сюда ещё можно накинуть комиссию брокера, но она варьируется, и я не стал её хардкодить.

Навскидку, если у меня портфель примерно $116000 и тариф Премиум, комиссия за продажу всех активов получится где-то примерно 2000р. И ещё почти столько же, если я захочу поменять в рубли. Если не ошибаюсь, в Тинькофф Инвестициях комиссия на всё одинаковая.

Profit — сумма, которую мы заработаем при фиксации портфеля сегодня. Считается как Clean portfolio — (PayIn — PayOut), т.е., полученные средства, очищенные от налогов, минус вложенные средства. У меня получилась сумма 2 732 519, что похоже на сумму «Доход за всё время» из раздела «Портфельная аналитика» в мобильном приложении, только за вычетом налога 207К. Расхождение около 2500 руб. Не знаю, насколько это здесь существенно.

В общем-то, это пока всё, что я сделал.

— операции

Справа от раздела с позициями, выводим колоночки со всем типами операций, которые может нам предоставить Tinkoff API. Их много, на один скриншот не влезают, но на большом мониторе помещается:

Под каждой колоночкой считается сумма. Это как раз то, что нам не покажет брокер. И здесь есть кое-что интересное.

Теперь мы можем сравнить сумму внесённых средств и сумму выведенных (в переводе на рубли по курсу ЦБ)

Ещё можно посчитать сумму всех купонов и дивидендов, а также, внимание:

все комиссии, уплаченные брокеру, и все налоги, удержанные брокером!

Итак, вот мы получили и разложили перед глазами все имеющиеся данные.

Теперь можно сделать из них выводы.

— позиции

В левой части таблицы выводится информация по текущему портфелю:

Параметры (базовые, из API):

name — название бумаги

ticker — тикер

balance — количество бумаг в портфеле

currency — валюта

ave.price — средняя цена покупки в валюте

exp.yield — ожидаемая прибыль с продажи (без учёта налогов и комиссий)

Тут, кстати, стало понятно, откуда взялась сумма 955 644 руб ( 12,21%) на главном экране приложения — это как раз и есть суммарный exp.yield в рублях по рыночному курсу.

Параметры, посчитанные на основе базовых:

market price — текущая рыночная цена одной бумаги (ave.price exp.yield)

% change — процент изменения стоимости актива (market_price / ave.price) * 100) — 100)

market value — текущая рыночная стоимость всей позиции (market_price * balance)

market value RUB -рыночная стоимость всей позиции в пересчёте на рубли по текущему рыночному (не ЦБ) курсу

ave. % — среднее арифметическое всех % change. Сейчас я понимаю, что это бесполезный параметр. Надо было считать по-другому, возможно исправлю в следующих версиях программы.

total value: — рыночная стоимость портфеля в рублях (сумма всех market value RUB)

Как видим из скриншота, total value составляет 8 782 836, что близко к значению на главном экране приложения: 8 782 160р, но не соответствует ему точь-в-точь. Отклонение составляет 0,0077%. Не существенно, но чем вызвано, я не совсем понимаю. Если есть идеи по исправлению — напишите, пожалуйста, в комментариях.

Дальше — интереснее!

Сразу после блока с рыночными ценами, располагается самый сложный, с точки зрения расчётов, блок: стоимость активов по ЦБ и расчёт ожидаемого налога при продаже.

CB value RUB — стоимость позиции в рублях по курсу ЦБ на сегодня.

Внизу считается сумма, которая у меня составила 8 749 045 — это оценка стоимости моего портфеля, с точки зрения ЦБ, и она отличается от рыночной стоимости на 33 791 руб, что вполне нормально.

ave.buy in RUB — средняя стоимость покупки в рублях по курсу ЦБ на дату покупки. Это важный параметр для последующего расчёта налога.

Сложность в том, что бумага могла приобретаться частями, в разные дни, а могла частично продаваться. Здесь действует такое правило, что первой продаётся та бумага, которая первой покупалась.

Чтобы решить эту задачу, я придумал сделать для каждой позиции упорядоченный список (массив). Программа пробегает по всем операциям покупки, находя операции с figi данной бумаги, и каждая покупка добавляет в список количество ячеек, соответствующее количеству приобретённых бумаг.

Каждая ячейка содержит значение, соответствующее цене покупки в рублях по курсу ЦБ на дату операции. А каждая продажа удаляет нужное количество ячеек из начала списка. Затем считается среднее значение по оставшимся ячейкам, так получается средняя цена покупки в рублях по курсу ЦБ.

Был небольшой подвох, связанный с тем, что в списке операций от Tinkoff API есть не только выполненные, но и нулевые операции, которые пришлось отсеивать.

Чтобы API ЦБ РФ не решил, что мы его ддосим, я поставил небольшую задержку. В итоге, всё считается как надо, но этот этап обрабатывается ощутимо медленно. Чтобы обработались мои 15 позиций и 430 операций, приходится ждать около 1 минуты.

Наверняка это можно как-то оптимизировать, но, в принципе, мы не торопимся.

Разобравшись с самым сложным этапом, можно составить следующие колоночки:

sum.buy in RUB — сумма покупки позиции в рублях по курсу ЦБ (ave.buy in RUB * balance)

Внизу считается сумма, которая составила 7 178 123 — на такую сумму, по мнению ЦБ, я приобрёл текущие активы.

tax base — налоговая база (sum.buy in RUB — CB value RUB)

expected tax — ожидаемый налог по ставке 13%, который нам насчитают, если продать бумагу сейчас.

Внизу получилась сумма: 207 145 руб. — такой налог будет удержан, если я продам весь портфель сейчас.

Активные заявки

С помощью этого виджета созданные заявки можно отсортировать по типу. Выбрать только лимитные или отложенные, или сразу все. Здесь же можно отменить заявки на сделку по одной или все сразу.

Если планы изменились, отложенные и лимитные заявки можно отредактировать. Если откорректировать или аннулировать заявку не получилось, система выдаст уведомление. Такие ситуации возникают, если, к примеру, заявка уже была принята и отработана брокером.

Виджеты

В торговом терминале Тинькофф Инвестиции 15 виджетов:

• заявка;
• активные заявки;
• инструменты;
• график;
• легкий график;
• стакан;
• скринер;
• об инструменте;
• календарь дивидендов;
• портфель;
• история операций;
• пополнение/вывод;
• маржинальная торговля;
• подписки;
• пульс.

Виджеты – это специальные элементы, из которых складывается рабочий терминал. Каждый инвестор решает сам, какие виджеты сделать активными, а какие отключить.

К любой акции, облигации или другому активу можно привязывать нужные виджеты. Если необходимость в каком-то одном отпала, его можно закрыть, а на это место установить новый.

Каждый виджет можно перемещать по полю, а также переименовывать, менять размер, привязывать или отключать. Рассмотрим, как работать и пользоваться виджетами в торговом терминале Тинькофф Инвестиций.

Заявка

С помощью виджета «Заявка» клиент отдает брокеру распоряжение на проведение сделки на бирже:

• биржевая заявка – та, которая будет исполнена сразу;
• отложенная – та, которую брокер проведет при наступлении одного из трех событий – стоп-лосс (остановить убыток), тейк-профит (зафиксировать прибыль) или стоп-лимит (предотвращение убытков от противоположного движения цены).

В торговом терминале Тинькофф Инвестиции биржевые заявки могут быть рыночными и лимитными.

Для исполнения рыночной заявки достаточно указать количество лотов, которые нужно купить или продать. Цена сделки установится в момент ее заключения, исходя из спроса и предложения актива.

При подаче лимитной заявки инвестор самостоятельно устанавливают цену, по которой он готов заключить сделку. Период действия лимитной заявки зависит от продолжительности торговой сессии или от того смог брокер исполнить всю заявку или только частично.

Отложенная заявка превратится в биржевую, если выполнится условие достижения определенной цены, которую указал инвестор или трейдер. В торговом терминале пользователям доступны 6 видов отложенных заявок – три типа по два варианта:

• стоп-лосс на покупку и продажу;
• тейк-профит на покупку и продажу;
• стоп-лимит на покупку и продажу.

В мобильном приложении Тинькофф Инвестиций возможности меньше, там доступны только стоп-заявки на продажу.

Заявки

Данный виджет позволяет подать запрос на покупку или продажу на два типа:

Рыночная – когда заявка подается по рынку плюс небольшая дельта, чтоб брокер успел ее выполнить из за волатильности цены.

Лимитная – когда заявка подается по той цене по которой вы хотите купить или продать, и в случае ее достижения она выполняется. Стоит учитывать что в конце торгового дня все неисполненные заявки снимаются и на следующий день не переносятся.

Знакомство с api

Находим официальную страницу Open API от Тинькофф:

Знакомство с python

В качестве более продвинутой среды, ребята с работы посоветовали PyCharm.

С ним дело пошло гораздо продуктивнее, среда автоматически дрессирует писать в соответствии с PEP8 (стандарт оформления кода).

Инструменты

При первой загрузке виджета «Инструменты» пользователь видит все активы, которые находятся у него в избранном.

Если важнее наблюдать за портфелем, можно активировать эту вкладку.

Активы можно сортировать по типу – акции, облигации, фонды, фьючерсы и валюты. Если нажать на шестеренку в правом верхнем углу виджета «Инструменты», инструменты можно упорядочить по одному из 13 параметров. Если установить галочку, столбец появляется рядом с активом, а если ее снять – исчезает.

Устанавливать сразу все критерии группировки неудобно, поэтому инвестор решает сам, что он хочет видеть – спред, лучшее предложение на покупку или объем торгов в лотах. Параметры указаны на английском, чтобы понять, что они означают, наведите курсор мыши на знак вопроса.

История операций

В истории операций по активу в терминале Тинькофф Инвестиции доступны:

• дата проведения сделки;
• размер комиссии уплаченной брокеру;
• содержание операции – покупка или продажа;
• количество лотов;
• сумма покупки;
• время заключения сделки.

В настройках можно добавить вкладку с отображением отмененных операций.

Как войти в торговую платформу?

Программа становится доступной инвесторам после открытия брокерского счета в Тинькофф.

Вход в терминал осуществляется через личный кабинет. Для этого необходимо:

Программа доступна для любых операционных систем, включая Windows 10. Ничего скачивать и устанавливать на ПК не потребуется, так как терминал открывается непосредственно в веб-браузере. Открыть его можно с компьютера или планшета. А для мобильных устройств предусмотрено отдельное приложение. 

Особенности:

• В отличие от других платформ, здесь можно оценивать доходность выбранного инструмента не только за текущий торговый день, но и за все время с момента покупки.
• История сделок отображается за весь период.
• Отображение портфеля возможно в любой валюте (рубль, доллары, евро).
• Отсутствие абонентской платы и сборов за подключение.
• Наличие встроенного чата под названием «Пульс» между инвесторами.
• Встроенный календарь дивидендов с возможностью сортировки ценных бумаг по доходности и дате отсечки.
• Настраиваемая лента инвестиционных идей, новостей и аналитических прогнозов.

Как настроить?

Базовые настройки осуществляются через верхнюю панель управления. Она состоит из следующих разделов:

• “Тинькофф Основной” (здесь можно переключаться между своими счетами);
• “Список изменений” (перечисление последних нововведений, произведенных в разработчиками в программе);
• “Обратная связь” (в этой вкладке можно передать разработчикам свои предложения и идеи по улучшению работы приложения);
• “Настройки” (можно настроить отображение чата, время жизни рабочей сессии, подтверждение операций по СМС);
• “Справка” В этом разделе вы найдете инструкцию по использованию платформы. Начинающим инвесторам Тинькофф предлагает пройти обучение по основам инвестирования.
• “Выход” для завершения сессии.

Для удобной настройки рабочей среды предусмотрены функциональные виджеты. В них могут быть выведены отдельные инструменты, необходимые вам для работы (например, стакан котировок, календарь дивидендов или лента новостей).

Их вывод может быть установлен в любом месте экрана. Местоположение легко настраивается путём перетаскивания. C помощью стрелок можно настроить нужный размер.

 Для настройки новой опции в правом верхнем углу экрана нажмите на кнопку “Добавить виджет” и выберите из списка необходимый инструмент.

Всего предусмотрено 15 видов виджетов. Каждый из них может быть привязан к отдельной группе и выведен по отдельному активу.

В разделе «Настройки» можно настроить время жизни одной сессии, чтобы вам не пришлось слишком часто авторизоваться, если вы длительное время работаете в терминале. Максимальное время одной сессии — 5 часов. 

В этом же разделе доступна отмена подтверждения заявки через СМС. Исключения составляют поручения на суммы свыше 30 млн. руб рублей (500 000 $/€) и поручения на вывод денежных средств. 

В разделе «выбор счета» можно переключаться между счетами ИИС и брокерским. Полный мануал по работе с программой размещён в разделе «Справка». 

Одновременно софт может быть открыт в 6 вкладках браузера. Это может быть актуально, если вы одновременно хотите наблюдать за различными инструментами и отраслями. Чтобы добавить новую вкладку, нажмите на пиктограмму со знаком “ ”, расположенную справа от открытой вкладки.

Календарь дивидендов

В календаре дивидендов видны все выплаченные дивиденды и те, которые только планируются эмитентом.

В таблице по каждой акции собраны такие параметры:

• название актива;
• сумма;
• цена;
• доход;
• дата, до которой надо купить актив, чтобы попасть в реестр владельцев.

Дивиденды можно отсортировать по нескольким критериям:

• актив: все акции, портфель или избранные;
• валюта: рубли, доллары, евро;
• биржа: все биржи, либо только Московская или Санкт-Петербургская.

В верхней части виджета можно выбрать тип отображения уже выплаченных или только запланированных дивидендов.

Легкий график

Второй виджет с графиком назван легким из-за более простого отображения данных. У него только три формата отображения – свечи, бары и линия. Временные промежутки, которые может устанавливать пользователь, такие же, как и в виджете «График».

Через вкладку настройки в виде шестеренки можно добавить или убрать с графика:

• объем торгов;
• операции;
• события;
• среднюю цену позиции;
• лимитные заявки;
• отложенные заявки;
• метки цен без наложения;
• выбор масштаба скроллом.

На легком графике терминала нет доступа к инструментам технического анализа.

Маржинальная торговля

В стандартных настройках маржинальная торговля отключена у всех пользователей терминала Тинькофф Инвестиции. Активировать ее можно только вручную. Таким способом брокер защищает новичков от повышенного риска из-за недопонимания принципов торговли «с плечом».

Маржинальная торговля – это сделки на бирже с заемными деньгами брокера или ценными бумагами, которые еще не выкуплены. Чтобы они стали доступны, надо переключить кнопку в правой верхней части виджета.

При активации появляется новая информация:

• ликвидный портфель;
• скорректированная маржа;
• гарантийное обеспечение;
• сумма непокрытых позиций;
• стоимость обслуживания в сутки.

Ниже раскрывается таблица, где указаны все активы, которые входят в ликвидный портфель. Если опыта в инвестировании и трейдинга мало, лучше отключить маржинальную торговлю, чтобы случайно не влезть в долги и не потерять весь капитал на неудачных сделках.

Подробнее о том, как работает маржинальная торговля в терминале Тинькофф Инвестиции по этой ссылке. Также на страницу справки можно перейти, если щелкнуть на кнопку «Подробнее о торговле с плечом», которая находится в виджете.

Настройки терминала

Опция «Настройки» выглядит как шестеренка. Она расположена в правом верхнем углу терминала.

Здесь можно подключить или отключить такие функции:

• отображение баланса в шапке;
• режим высокой контрастности;
• подтверждение операция по смс;
• использование горячих клавиш для работы с заявками;
• отображение устаревшего графика.

Пользователь может самостоятельно установить время жизни торговой сессии от 10 минут до 5 часов. Чем короче период, тем чаще придется проходить авторизацию, если не находиться в терминале постоянно в течение этого срока.

Наиболее короткую сессию желательно устанавливать при работе с чужого компьютера или планшета. При таких настройках терминал Тинькофф Инвестиции автоматически закроется при бездействии пользователя дольше 10 минут.

Об инструменте

В этом виджете содержатся данные об активе. Если интересует акция, будет дана информация об эмитенте на трех вкладках:

• описание;
• показатели;
• дивиденды.

Здесь же видны:

• официальный сайт компании, выпустившей акцию;
• наименование биржи, на которой обращается ценная бумага;
• страна риска, где компания ведет свою основную деятельность.

У облигаций также 3 вкладки:

• описание;
• о выпуске;
• купоны.

На вкладке «Описание» по облигациям доступны:

• название биржи, где можно купить и продать ценную бумагу;
• наименование страны риска;
• уровень рейтинга компании, который рассчитывается на основании кредитного рейтинга и рыночного риска облигации.

При просмотре данных о фонде, инвестору доступны 4 вкладки:

• описание;
• структура;
• состав;
• новости.

В разделе описания, кроме общей информации о фонде доступны:

• название биржи, где можно купить и продать паи фонда;
• среднегодовая доходность в процентах;
• география инвестиций фонда;
• уровень риска;
• размер комиссии брокера, фонда и депозитария.

В разделе «Структура» собраны данные о стратегии, типе активов, отраслях и странах. А также представлены информация об исторической доходности фонда и показателях стратегии.

Обзор инструментов: как работать в программе инвестору?

Просмотр графиковосуществляется с виджете «Графики». По желанию можно настроить временной интервал и  вид — свечной или линейный. В верхнем меню доступны такие инструменты, как индикаторы, построение линий, ценовой канал, линейка. 

Биржевой стакан по умолчанию выводится справа от графика. Он может быть настроен в одной из 4 вариаций: стандартный и компактный. Также с помощью значка шестеренки можно настроить глубину и функциональность (спрэд, нарастающий объем или доходность облигаций).Подключение индикаторов.В верхней панели виджета «Графики» доступна настройка индикаторов для проведения технического анализа. Для их вывода достаточно кликнуть по кнопке “Добавить индикатор”.
На данный момент функционал терминала позволяет выводить следующие виды показателей:

• Скользящее среднее;
• Относительной силы;
• Аллигатор Билла Вильямса;
• Стохастический осциллятор;
• Облако Ишимоку;
• Momentum;
•  Awesome Oscillator;
• Схождение и расхождение скользящих средних;
• Средний истинный диапазон (ATR).

Пополнение счета и вывод денег. Для подачи неторговых поручений предусмотрен виджет “Пополнение/Вывод”. Комиссия брокером не взимается. Для этого достаточно выбрать тип заявки и указать счет списания и зачисления. При зачислении денег обратите внимание на валюту торговой секции (доллары, рубли или евро). 

Поиск ценных бумагможет осуществляться через каталог, а также через поисковую строку по названию, тикеру, ISIN-коду. Интересующий вас список ценных бумаг можно добавить в виджет “Инструменты”. Чтобы удалить актив из списка, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт “Удалить”.

Об инструменте. Этот виджет показывает все самую необходимые сведения о выбранной ценной бумаге — финансовые показатели, мультипликатор P/E, историю дивидендных выплат и доходность, описание эмитента и ссылку на официальный сайт.

Подача заявки на покупку/продажу. Доступна подача заявок как обычных по рыночной цене, так и лимитных (стоп-лимит, стоп-лосс, тейк-профит). 

Отмена заявки. Все неисполненные заявки отображаются в разделе «Активная заявка». В этом же разделе их можно отменить.

Просмотр состояния активов осуществляется через функцию “Портфель”. 

Новости, идеи, прогнозы и чатнастраиваются через виджет “Лента”. 

Пульс — это внутренняя социальная сеть для инвесторов, которая позволяет общаться с единомышленниками в чате.

Подписка на цену. Эта опция вам пригодится для того, чтобы получать оповещения о достижении выбранного инструмента заданной пороговой цены. Подключенные уведомления можно отслеживать в функции “Активные подписки”.Календарь дивидендов — незаменимый инструмент для тех, кто планирует зарабатывать на дивидендных акциях. Этот инструмент позволяет отсортировать список ценных бумаг по дате выплат, сумме, дивидендной доходности.

Подключение маржинальной торговли осуществляется через одноименную функцию. Эта услуга позволит шортить в Тинькофф с использованием заемных средств.

Посмотрите мастер-класс по работе с торговой платформой

Отложенные заявки

Делятся на:

Стоп лост (Stop-loss) – чтоб зафиксировать убытки.

Тейк профит  (take profit) чтоб зафиксировать прибыль.

STOP LIMIT – Это новый тип заявок для меня. Давайте будем разбираться  вместе, как я понимаю его принцип работы, в поле цена вы выставляете цены ща какую хотите купить или продать актив, а в стоп цена, стоимость по которой вы хотите чтоб заявка перешла в лимитную на покупку или продажу.

Это конечно не Трейлинг стоп () которые просили многие активные трейдеры, но уже большой шаг в этом направлении на мой взгляд.

Подписки

В виджете «Подписки» можно настроить уведомления по каждому заинтересовавшему активу, например, при достижении им указанной цены. Оповещения доступны как при росте стоимости инструмента, так и при падении.

Активы можно упорядочить с помощью фильтров – акции, облигации, фонды, валюты, фьючерсы.

Уведомление при достижении активом установленной цены придет в браузер и на мобильный телефон, привязанный к Тинькофф банку.

Поиск решения

Чтобы внести больше ясности в процесс инвестирования, сделать этот процесс более осознанным, мне нужно:

Это особенно актуально в свете того, что портфель у меня, в основном, валютный, а налог считается в рублях относительно официального курса на день покупки актива. Поскольку я начал покупать бумаги несколько лет назад, когда USD был гораздо дешевле, налог при фиксации прибыли может оказаться огромным сюрпризом и съесть существенную часть отображаемой на главном экране суммы.

Есть вариант пытать персонального менеджера и службу поддержки, но переписка с ними бывает утомительна, и они не помогут с визуализацией данных. Лучше написать программное средство, чтобы формировать результат в удобной для меня форме и делать это автоматически.

Здесь на выручку приходит Tinkoff API — средство для разработчиков ПО, позволяющее взаимодействовать с Тинькофф Инвестициями автоматизированными средствами.

Проблема только в том, что я не программист и с банковскими API раньше не работал. Видимо, пришла пора попробовать.

Пользоваться терминалом — тинькофф помощь

Портфель

В окне «Портфель» собраны данные по всем активам, которые уже куплены инвестором или трейдером или те, под которые деньги зарезервированы на покупку.

Через вкладку настроек в виде шестеренки, можно добавить или убрать столбцы, которые видны пользователю. В стандартном виде активны:

• цена;
• средняя цена;
• стоимость;
• доход;
• доход в %;
• за день;
• за день в %.

По каждому из этих критериев можно упорядочить значения активов в портфеле – от большего к меньшему и наоборот. Пользователь может менять столбцы местами, а также убирать или добавлять новые.

Пульс

Виджет «Пульс» содержит 4 вкладки:

Пять фантастических осцилляторов для торговли на бирже

Работа с графиками

Сервис постоянно развивается. Сейчас он позволяет задать временной интервал, линейный или свечной типы графиков. Для их построения в обновлённой версии стали доступны пустые свечи, Хейкен Аши, базовая и обычная линии.

Недавно был добавлен новый график, работающий на движке TradingView. В терминале Тинькофф Инвестиции он имеет такую же функциональность, как и на популярном сервисе. Я конечно ожидал что для клиентов тинькофф будут доступны платные индикаторы, типа индикатора «Объем за сессию», но пока этого не произошло.

Для проведения технического анализа представлены: линейки, более 100 индикаторов динамики активов, простые фигуры для рисования и более сложные инструменты: вилы, шаблоны, комбинации и пр.

На графике отображаются:

• лимитные заявки (там же их можно удалить, нажав на крестик, или скорректировать количество, кликнув на цифру)
• выплаты дивидендов
• операции купли-продажи
• дивидендные отсечки.

Также есть возможность сравнить два актива: нажимаем «сравнить» и выбираем инструмент, который будем сравнивать с основным. Второй отобразится в виде линейного графика, ему можно задать определённый цвет.

Работа с заявками

Вся работа завязана на три виджета: «Активные заявки», «Заявки» и «Отложенные заявки». Пройдемся по каждому типу отдельно:

Свой портфель

В портфеле отображены все активы: акции, облигации, валюта, ETF — они распределены по блокам.

В этом виджете можно:

• посмотреть стоимость позиций
• средние цены лотов
• количество заблокированных для исполнения заявок денег и бумаг
• продать активы

Ценные бумаги можно отсортировать по стоимости, доходности и дате выплаты дивидендов.

Все параметры оценки портфеля есть в настройках, чтобы их выбрать и применить, следует кликнуть на значок шестеренки.

Сколько стоит

Терминал для работы в сервисе ТинькоффИнвестиции предоставляется абсолютно бесплатно.

Сколько стоит?

Доступ к терминалу клиентам банка Тинькофф предоставляется бесплатно в рамках договора на брокерское обслуживание. Инвесторы оплачивают лишь за обслуживание счета и комиссию за совершение сделок на фондовой бирже согласно выбранному тарифному плану.

На заметку! На тарифе «Инвестор» плата за обслуживание не взимается. 

Скринер

С помощью скринера пользователи терминала Тинькофф Инвестиции могут отбирать активы по 35 параметрам. Это могут быть дивиденды, финансовые показатели, мультипликаторы, капитализация, аналитический консенсус-прогноз, динамика, объем торгов. Для выбора подходящего фильтра можно использовать строку поиска.

В виджете собрано 8 готовых скринеров:

• высокий потенциал;
• дивидендные акции;
• стабильный рост;
• дивиденды в течение недели;
• отчитаются в течение недели США;
• быстрорастущая прибыль;
• кандидаты в шорт;
• волатильные.

Если ни один из вариантов не подходит можно создать несколько своих скринеров по интересующим показателям.

Стакан

С помощью стакана инвесторы и трейдеры в терминале Тинькофф Инвестиции отслеживают количество лимитных заявок на покупку и продажу актива.

Отображать спрос и предложение можно в трех форматах:

• компактный;
• классический в 1 колонку;
• классический в 2 колонки.

Здесь же можно настроить:

• глубину стакана от 10 до 50;
• график глубины;
• спред;
• нарастающий объем;
• доходность облигаций.

Любой из них можно добавить или убрать по желанию пользователя.

Стакан котировок

Вид стакана тоже настраивается, всего есть 4 варианта:

1. Классический по центру
2. Отображение объёма
3. Отображение объёма от min к max
4. Спред между ценой bid и ask.

Также можно задать фильтр для отображения конкретных бумаг

Информация о котировках в виджете обновляется так же быстро, как и в сервисах конкурентов.

С последними обновлениями сервиса работать с лимитными заявками стало удобнее — теперь виджеты «Стакан» и «Заявки» синхронизированы между собой: достаточно кликнуть в стакане на подходящую цену в колонке бид или аск, и сразу же откроется вкладка лимитной заявки. Далее останется внести только нужное количество лотов.

Структура программы

Я решил разбить проект на 3 модуля (файлика .py) и отдельный файлик .txt с данными аккаунта.

Модуль main.py — основной модуль программы, который мы запускаем. В нём создаются классы объектов, происходят вычисления и формируются объекты, заполняясь полученными данными. Парсит только курсы валют по разным датам с API ЦБ РФ.

Модуль data_parser.py — содержет всего две функции, первая парсит данные аккаунта из текстового файла, а вторая из Тинькофф Инвестиций и больше программа к этому не возвращается.

Модуль excel_builder.py — большой модуль, который ничего не считает, только берёт данные из main.py и строит огромную красивую таблицу.

Техподдержка и обратная связь

Чтобы связать со службой поддержки Тинькофф Инвестиции, нажмите на вкладку «Чат поддержки». Она находится в правой нижней части торгового терминала.

Пополнение и вывод

С помощью этого виджета можно пополнять и выводить деньги между брокерским счетом и банковским, открытым в Тинькофф банке. Действия со счетами и картами других банков ни в торговом терминале, ни в мобильном приложении инвесторам и трейдерам недоступны.

Пользователь может выбрать любую карту Тинькофф для пополнения или вывода средств. Банк не берет комиссию за операцию.

Заключение

Осталась неподсчитанной эффективность вложений. Мы знаем точный период инвестирования, знаем профит. Однако, сложность в том, что вложенные средства не были зачислены разово, а поступали на счёт периодически, разными суммами, а иногда выводились. Для расчёта эффективности инвестирования нужно что-то вроде формулы XIRR в Excel, но я пока не сообразил, как вкрутить её в эту программу. Если у вас есть идеи на этот счёт — поделитесь, пожалуйста.

Зато, мы разобрались, откуда получаются значения, приводимые в клиентском приложении.

Также, мы узнали суммы комиссий и налогов, как уплаченные, так и ожидаемые.

Нашли реальную сумму, которую сможем вывести со счёта при фиксации портфеля, после удержания налогов.

А главное: получили возможность одним кликом собирать все данные по портфелю со всеми операциями в одну большую таблицу Excel, с которой дальше можем работать средствами самого Excel, можем экспортировать в Google Sheets, или просто сохранить как архив для анализа в будущем.

Проект опубликован на GitHub

В планах сделать оконную версию программы с интерфейсом в виде приложения .exe для тех, кто не хочет возиться с установкой Python на свою машину, и при этом ещё не боится вводить данные своего аккаунта в приложение неизвестного разработчика (я бы, наверно, не рискнул).

Это мой первый проект на Python и первая публикация на Хабре.

Надеюсь, информация окажется полезной для улучшения взаимодействия с приложениями Тинькофф, работы с API и разработки подобных программ, а также поспособствует более осознанному инвестированию, а следовательно, повысит ваше благосостояние. Благодарю, что дочитали до конца.